Desempenho da previsão

Esta investigação procura comparar o desempenho de previsão dos modelos de regressão e dos modelos de séries temporais. O principal objetivo desta investigação foi determinar qual dos dois modelos - o modelo de regressão e o modelo ARIMA univariado não sazonal - é mais preciso e adequado para fins de previsão no mundo real, tendo em conta o custo da construção do modelo. A investigação utilizou dados sobre as exportações do Paquistão. O desempenho dos modelos de regressão foi comparado com o dos modelos ARIMA utilizando as estatísticas TIC, RMSPE, MAE, MPE e MAPE. A comparação indica que os modelos ARIMA apresentam um desempenho muito superior ao dos modelos de regressão. Observou-se também que os gráficos dos valores reais das variáveis e dos valores previstos com base no modelo ARIMA estavam mais próximos do que os do modelo de regressão. Este resultado reforça ainda mais a ideia de que os modelos ARIMA apresentam um desempenho superior ao dos modelos de regressão. Com base nas conclusões e na discussão, recomenda-se vivamente que os resultados deste trabalho de investigação sejam implementados na elaboração de políticas, especialmente no planeamento e desenvolvimento em países em desenvolvimento como o Paquistão, uma vez que são economicamente eficientes e mais precisos.