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Contribution A l'Estimation Robuste de Modeles Dynamiques

Name: Contribution A l'Estimation Robuste de Modeles Dynamiques
Brand: Omniscriptum
SKU: 06904343
Price: 55.02 EUR
Availability: InStock
Author: Christophe Corbier
ISBN: 9783838179827

Christophe Corbier

Jazyk

Francúzština

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 06904343

Nakladateľstvo Omniscriptum, február 2018

L'identification des systčmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de pr... Celý popis

Libristo kód: 06904343

133 b

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L'identification des systčmes dynamiques complexes reste une préoccupation lorsque les erreurs de prédictions contiennent des outliers d'innovation. Ils ont pour effet de détériorer le modčle estimé si le critčre d'estimation est mal choisi et mal adapté. Cela a pour conséquence de contaminer la distribution de ces erreurs, laquelle présente des queues épaisses et s'écarte de la distribution normale. Pour résoudre ce problčme, il existe une classe d'estimateurs, dits robustes, moins sensibles aux outliers, qui traitent d'une maničre plus douce la transition entre résidus de niveaux trčs différents. Les M-estimateurs de Huber font partie de cette classe. Ils sont associés ŕ un mélange des normes L2 et L1. A partir de ce cadre formel, nous proposons dans cet ouvrage, un ensemble d'outils d'estimation et de validation de modčles paramétriques linéaires et pseudo-linéaires boîte-noire, avec extension de l'intervalle de bruit dans les petites valeurs de la constante d'accord de la norme de Huber.