Doprava zdarma pre objednávky nad 59,99 € s Packetou a SPS Boxmi.

Zistiť stav objednávky

Staňte sa súčasťou komunity milovníkov kníh z celého sveta a získajte hromadu výhod. Založiť účet zdarma

Doprava zadarmo s Packetou nad 59.99 €

Kuriér DPD 2.99 € Kuriér GLS 3.99 € Zberné miesto GLS 2.49 € SPS 3.99 € SPS Parcel Shop 2.99 € Packeta kurýr 3.99 € Slovenská pošta 3.99 € Zberné miesto DPD 2.99 € Packeta 2.99 €

Kontakt

Ako nakupovať

Pomoc

Môj účet

▸ Prázdny :-(

Doprava zdarma pre objednávky nad 59,99 € s Packetou a SPS Boxmi.

Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk

Name: Computational Intelligence Applications to Option Pricing, Volatility Forecasting and Value at Risk
Brand: Springer International Publishing AG
SKU: 19534762
Price: 133.52 EUR
Availability: InStock
Author: FAHED MOSTAFA
ISBN: 9783319847139

FAHED MOSTAFA

Jazyk

Angličtina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 19534762

Nakladateľstvo Springer International Publishing AG, máj 2018

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying... Celý popis

Libristo kód: 19534762

324 b

133.52 €

Skladom u dodávateľa Odosielame za 5-8 dní

Až 30 dní na vrátenie tovaru

Zákazníci tiež kúpili

Elements de Geometrie 7e Edition Reydellet-M

Brožovaná

9.48 €

La France des Hauts VARLET

Pevná

25.22 €

Deutsch Großes Übungsbuch Wortschatz aktuell A2-C1. Buch Lilli Marlen Brill

Brožovaná

30.97 €

Aphorismen Lichtenberg

Brožovaná

21.29 €

Gelassenheit (Puzzle) Art-Motiva

Hra

34.31 €

Alfredo Kraus : una concepción del canto Arturo Reverter

Brožovaná

29.97 €

Maier, A: Australien und seine einzigartige Tierwelt Alois Maier

Brožovaná

12.61 €

Regelungstechnik I Heinz Unbehauen

Brožovaná

76.90 €

Erinnerung in Text und Bild Jürgen Egyptien

Pevná

155.72 €

This book demonstrates the power of neural networks in learning complex behavior from the underlying financial time series data. The results presented also show how neural networks can successfully be applied to volatility modeling, option pricing, and value-at-risk modeling. These features mean that they can be applied to market-risk problems to overcome classic problems associated with statistical models.