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Ausreisseranalyse bei Finanzzeitreihen

Name: Ausreisseranalyse bei Finanzzeitreihen
Brand: VDM Verlag Dr. Müller
SKU: 06813462
Price: 49.21 EUR
Availability: InStock
Author: Matthias Lützen
ISBN: 9783639038194

Modellierung von Ausreissern bei der Schätzung von ARMA-Modellen und der Stichprobenanalyse von Finanzkennzahlen

Matthias Lützen

Michael Sachtler

Jazyk

Nemčina

Kniha Brožovaná

Libristo kód: 06813462

Nakladateľstvo VDM Verlag Dr. Müller, november 2007

Die Analyse von Massendaten aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft bildet eine wichtige Grundlag... Celý popis

Libristo kód: 06813462

120 b

49.21 €

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Die Analyse von Massendaten aus verschiedenen Bereichen der Wirtschaft bildet eine wichtige Grundlage der täglichen Arbeit am Finanzmarkt. Neben der Beschaffung der Daten ist die Qualitätsanalyse von entscheidender Bedeutung. Bewertungsmodelle für Finanzprodukte können nur mit qualitativ hochwertigen Daten konsistente Ergebnisse liefern. Fehlerhafte Daten werden in der Praxis als Ausreißer bezeichnet. Im vorliegenden Buch beschreiben die Autoren mathematische Methoden zur Identifikation von Ausreißern in Stichproben und in Stochastischen Prozessen. Als Modellklasse stochastischer Prozesse dienen dabei die sogenannten ARMA-Modelle. Neben den Identifikationsstrategien für Ausreißer wird wesentlich darauf eingegangen, wie die weitere Bearbeitung von Meßreihen mit Ausreißern gestaltet werden kann. Praktische Beispiele über Fundamentaldaten von Aktien und der Zeitreihe des Ölpreises runden den Hauptteil ab. Das Buch richtet sich an Finanzmarktanalysten genauso wie an Mathematiker und Interessierte aus anderen Bereichen, die Analyse von Massendaten betreiben. Dabei sei besonders an den Bereich Qualitätsmanagement gedacht.